PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с TQQQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
688.37%
12,463.86%
^IXIC
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.43

TQQQ:

0.05

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.77

TQQQ:

0.60

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.11

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.46

TQQQ:

0.06

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.61

TQQQ:

0.19

Индекс Язвы

^IXIC:

6.90%

TQQQ:

20.26%

Дневная вол-ть

^IXIC:

25.76%

TQQQ:

74.90%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

^IXIC:

-14.91%

TQQQ:

-43.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -11.11%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -33.91%. За последние 10 лет акции ^IXIC уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 13.03% против 27.38% соответственно.

^IXIC

С начала года

-11.11%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-6.78%

1 год

9.25%

5 лет

14.78%

10 лет

13.03%

TQQQ

С начала года

-33.91%

1 месяц

-22.31%

6 месяцев

-28.62%

1 год

-1.62%

5 лет

27.30%

10 лет

27.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^IXIC: 0.43
TQQQ: 0.05
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^IXIC: 0.77
TQQQ: 0.60
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^IXIC: 1.11
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^IXIC: 0.46
TQQQ: 0.06
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^IXIC: 1.61
TQQQ: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.05
^IXIC
TQQQ

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и TQQQ

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.91%
-43.76%
^IXIC
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и TQQQ

Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 17.23%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.70%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
48.70%
^IXIC
TQQQ